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2010Avaliação de Double Barrier OptionsXavier, Ana Filipa Monteiro Leite Marques
2009Avaliação de insurance linked bonds com taxas de juro estocásticasVentura, Ana Cristina Alves
2010Avaliação de opções americanas via simulação de Monte CarloRibeiro, Maria Madalena Rodrigues
2013Avaliação de opções barreira segundo o modelo CEVSacadura, Ana Raquel dos Santos Cabral
2009Avaliações de opções americanas com condições de barreiraRita Duarte Pimentel
2009Barrier options under the cev diffusionFerreira, Sérgio Miguel Abreu
2009(LI)Bor: one model againMiguel, Montenegro Silva
2010Opções com monitorização discreta da barreiraVentura, Lúcia de Fátima Fernandes, 1980-
2013Option pricing with Lévy processes: jump models for European-style optionsMonteiro, Rui Filipe da Silva
2013Superfícies de volatilidadeSousa, André Filipe Figueira de
2008The Heston model under stochastic interest ratesMarques, Hugo Miguel Fernandes
2009The quality option for treasury inflation-linked bond futuresRodrigues, Andrea Sofia Meireles
2012The valuation of turbo warrants under the CEV modelDomingues, Ana Margarida David
2011Valuation of barrier options through trinomial treesMendes, Gonçalo Nuno Henriques, 1982-
2010Valuation of European-Style swaptionsPrazeres, Pedro Miguel Silva
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