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Título: Análise e previsão do valor acumulado de um fundo de pensões
Autor: Oliveira, Marta Alexandra Azevedo
Orientador: Mendes, Diana E. Aldea
Palavras-chave: Fundos de pensões
Modelos AR
Modelos MA
Modelos ARMA e ARIMA
Teses de mestrado - 2014
Data de Defesa: 2014
Resumo: O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma análise econométrica, para estimar um modelo que nos permita estimar e analisar o valor do fundo de pensões num determinado momento de tempo. Para o efeito, considerou-se uma amostra de variáveis provenientes da Associação Portuguesa de Fundos de Investimentos, Pensões e Patrimónios (APFIPP) respeitantes a rentabilidades anualizadas de um Fundo de Pensões. Antecedendo à implementação prática dos modelos econométricos é apresentada a evolução nos regimes solidários portugueses, de forma a enquadrar a relevância dos Fundos de Pensões e, ainda, efetuado um referencial teórico que visa fornecer, de forma gradual, informações consideradas indispensáveis à compreensão dos modelos econométricos em causa. Assim, apresentamos de forma detalhada o processo necessário para determinação e análise de um modelo econométrico adequado para a obtenção das previsões pretendidas. Estes modelos poderão surgir como uma boa ferramenta de utilização não só individual, como também pelas empresas, aquando da determinação do montante que pretendem aceder no momento da reforma.
The main objective of this work is the development of an econometric analysis, to determine a model that will allow us to estimate and analyze the value of the pension fund on a particular time moment. For this purpose a sample of variables from Associação Portuguesa de Fundos de Investimentos, Pensões e Patrimónios (APFIPP), relating to annualized returns of a pension fund, were taken into account. Proceeding to the practical implementation of the econometric models, we present the solidarity Portuguese schemes evolution, in order to focus the relevance of Pension Funds, and also a theoretical framework that aims to provide, in a gradual manner, information deemed necessary for the understanding of the econometric models in question. Thus, we present in detail the process necessary for determining and analyzing an econometric model suitable for achieving the desired predictions. These models could represent a useful tool to be used not only by individuals, but also by companies, when determining the ideal amount to be accessed upon retirement.
Descrição: Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2014
URI: http://hdl.handle.net/10451/11391
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