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Título: Avaliações de opções americanas com condições de barreira
Autor: Rita Duarte Pimentel
Orientador: Nunes, João Pedro Vidal
Palavras-chave: Opções americanas
Opções de barreira
Fronteira de exercício óptimo
Prémio pelo exercício antecipado
Região de paragem
Teses de mestrado - 2009
Issue Date: 2009
Resumo: Neste trabalho fazemos a avaliação de opções americanas utilizando a técnica de decomposição,na qual o preço de uma opção americana é dividido na soma de uma opção europeia,com as mesmas características, e um prémio pelo exercício antecipado. Demonstramos um resultado que pode ser utilizado para qualquer tipo de opções americanas: standard ou exóticas.Utilizamos esse resultado para avaliar opções americanas standard e opções de barreira knock-out.
In this work we evaluate american option using the decomposition technique. In this procedure, the price of an american option is split in the sum of a european option, with the same characteristics, and an early exercise premium. We show a result that can be used for any kind of american options, both standard and exotic. This result is used to evaluate standard american and barrier knock-out options.
Descrição: Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009
URI: http://hdl.handle.net/10451/3732
Appears in Collections:FC - Dissertações de Mestrado

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